Regulament nr. 10 din 4 iulie 2012

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. d), art. 77 alin. (1), art. 101, 104, 122, art. 150 alin. (1), art. 289, 320, 382, art. 384 alin. (1), şi ale art. 385 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul regulament:

Articolul unic

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 23 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.La articolul 164 alineatul (9), articolul 165 alineatul (3) litera f) şi articolul 168^1 alineatul (6), sintagma "planuri alternative de finanţare" se înlocuieşte cu sintagma "planuri de finanţare pentru situaţii neprevăzute".

2.La articolul 169 alineatul (2), sintagma "planuri alternative" se înlocuieşte cu sintagma "planuri pentru situaţii neprevăzute".

3.Articolul 170 va avea următorul cuprins:

Art. 170. – (1) Instituţiile de credit trebuie să dispună de planuri de finanţare pentru situaţii neprevăzute, formale, care să stabilească strategii de soluţionare a deficitelor de lichiditate în situaţii de criză, înregistrate atât la nivelul instituţiilor de credit, cât şi la nivelul generalizat al pieţelor, pentru monedele în care instituţiile de credit sunt active.

(2)În sensul alin. (1), un plan de finanţare pentru situaţii neprevăzute trebuie să includă politici de administrare a unei game de situaţii de criză, să stabilească linii clare de responsabilitate şi să includă proceduri de soluţionare clare.

(3)Planurile de finanţare pentru situaţii neprevăzute trebuie să corespundă complexităţii activităţii instituţiilor de credit, profilului de risc al acestora şi rolului acestora în cadrul sistemului financiar.

(4)Un plan de finanţare pentru situaţii neprevăzute trebuie să includă o descriere clară a unui set diversificat de măsuri potenţiale de finanţare în situaţii neprevăzute care să conducă la păstrarea lichidităţii şi acoperirea deficitelor de fluxuri de numerar în situaţii de criză, cu prezentarea surselor potenţiale de finanţare în situaţii neprevăzute disponibile şi a sumelor care pot fi obţinute de la aceste surse.

(5)În sensul alin. (4), planurile de finanţare pentru situaţii neprevăzute trebuie să aibă în vedere cel puţin sursele potenţiale de finanţare în situaţii neprevăzute disponibile în cazul unei reduceri a ofertei din partea unor categorii diferite de contrapartide.

(6)Planurile de finanţare pentru situaţii neprevăzute trebuie să aibă în vedere o gamă de orizonturi de timp, inclusiv intraday, şi trebuie să fie integrate cu analizele continue ale riscului de lichiditate şi cu rezultatele scenariilor şi ipotezelor utilizate în simulările de criză.

(7)Planurile de finanţare pentru situaţii neprevăzute trebuie să fie aprobate de organele cu funcţie de conducere ale instituţiilor de credit.

(8)Instituţiile de credit trebuie să testeze şi să actualizeze regulat planurile prevăzute la alin. (1) pentru a asigura că acestea sunt robuste din punct de vedere operaţional.

(9)În sensul alin. (8), instituţiile de credit trebuie să aibă în vedere fezabilitatea măsurilor incluse în planurile de finanţare pentru situaţii neprevăzute pentru cazul în care mai multe instituţii de credit ar încerca să le aplice în acelaşi timp.

Preşedintele Consiliului de administraţie

al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 10.