Regulament nr. 1 din 18 decembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), c), e), g) și i) și art. 3 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național,

în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național,

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială emite următorul regulament:

Articolul I

Regulamentul Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1.La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2)Recomandările emise de Comitet în baza prezentului regulament au ca destinatari Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare ASF), denumite în continuare autorități naționale de supraveghere financiară sectorială.

2.La articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(5)În situația în care decide să acționeze conform alin. (4), Comitetul raportează Comitetului European pentru Risc Sistemic (denumit în continuare CERS) derogările acordate de autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială și le recomandă acestora să aplice un proces de monitorizare continuă, în vederea efectuării eventualelor ajustări necesare.

3.La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2)Termenii și expresiile «instituție», «instituție de credit», «filială», «societate financiară holding», «societate financiară holding-mamă dintr-un stat membru», «societate financiară holding-mamă din UE», «societate financiară holding mixtă», «societate financiară holding mixtă-mamă dintr-un stat membru», «societate financiară holding mixtă-mamă din UE», «instituție-mamă dintr-un stat membru», «instituție-mamă din UE», «autoritate competentă», «bază consolidată», «bază subconsolidată», «fonduri proprii», «instituție globală de importanță sistemică» (instituție de tip G-SII), «grup» au semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013).

4.La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3)În cazul în care, urmare a recomandării Comitetului, ASF decide exceptarea S.S.I.F. mici și mijlocii de la cerința menținerii unui amortizor de conservare a capitalului, Comitetul informează CERS. Comitetul publică recomandarea pe site-ul propriu.

5.La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 4

(1)Comitetul evaluează trimestrial intensitatea riscului sistemic ciclic și caracterul adecvat al ratei amortizorului anticiclic de capital pentru România și stabilește sau ajustează, dacă este cazul, rata amortizorului aplicabilă instituțiilor care dețin expuneri din credite în România. În cadrul acestui proces, Comitetul ia în considerare următoarele:

6.Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 7

(1)Comitetul anunță trimestrial, prin publicare pe site-ul propriu, cel puțin următoarele informații:

a)rata amortizorului anticiclic de capital recomandată;

b)ponderea creditului în PIB și deviația acestuia de la tendința pe termen lung;

c)referențialul pentru amortizorul anticiclic de capital, calculat în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2);

d)justificarea pentru rata amortizorului anticiclic de capital;

e)în situația unei creșteri a ratei amortizorului, data de la care recomandă aplicarea de către instituții a ratei majorate a amortizorului în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției;

f)în cazul în care data menționată la lit. e) este înainte de 12 luni de la data anunțului prevăzut la prezentul alineat, o referire la circumstanțele excepționale care justifică reducerea termenului de la care rata este impusă;

g)în situația unei reduceri a ratei amortizorului, perioada orientativă pentru care nu se preconizează nicio majorare, însoțită de o justificare corespunzătoare. Stabilirea perioadei orientative nu reprezintă un angajament pentru Comitet.

(2)Comitetul ia toate măsurile rezonabile pentru a se coordona cu autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială în privința momentului acestui anunț.

(3)Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituțiilor de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

7.Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 8

(1)Comitetul notifică CERS cu privire la fiecare modificare a ratei amortizorului anticiclic de capital aplicabilă ca urmare a recomandării sale. În notificarea respectivă, Comitetul include totodată informațiile prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2)În situația în care Comitetul consideră că, pentru funcționarea eficientă a aplicării amortizorului anticiclic de capital, este necesar ca alte state membre să recunoască rata mai mare de 2,5% stabilită la nivelul României, acesta transmite CERS, împreună cu notificarea de la alin. (1), și o solicitare de reciprocitate.

8.La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3)În cazul în care, ca urmare a recomandării Comitetului, ASF decide exceptarea S.S.I.F. mici și mijlocii de la cerința menținerii unui amortizor anticiclic de capital specific S.S.I.F., Comitetul informează CERS. Comitetul publică recomandarea pe site-ul propriu.

9.La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(5)Comitetul anunță pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituțiilor de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

10.La articolul 14, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(3)Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituțiilor de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

(4)Comitetul notifică CERS în condițiile prevăzute la alin. (3), în termen de cel mult o lună de la emiterea recomandării referitoare la rata amortizorului anticiclic de capital pentru un stat terț.

11.La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2)O instituție de tip G-SII este oricare dintre următoarele:

a)un grup a cărui întreprindere-mamă este o instituție-mamă din Uniunea Europeană (UE), o societate financiară holdingmamă din UE sau o societate financiară holding mixtămamă din UE; sau b) o instituție care nu este o filială a unei instituții-mamă din UE, a unei societăți financiare holding-mamă din UE sau a unei societăți financiare holding mixte-mamă din UE.

12.La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3)În vederea îndeplinirii atribuțiilor Comitetului potrivit art. 15 alin. (1), Comitetul poate solicita autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială raportarea datelor (indicatori și date auxiliare) și colectarea anuală a datelor și valorilor indicatorilor instituțiilor de tip G-SII, în conformitate cu metodologia de identificare prevăzută la alin. (1) și folosind modelul electronic publicat în acest scop pe site-ul Autorității Bancare Europene (denumită în continuare ABE).

13.După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:

Articolul 16^1

(1)În plus față de metodologia de identificare a instituțiilor de tip G-SII prevăzută la art. 16 alin. (1), pentru fiecare entitate evaluată, Comitetul calculează un scor global suplimentar, pe baza căruia poate lua măsura prevăzută la art. 19 lit. c). În acest sens, Comitetul utilizează o metodologie care se bazează pe următoarele categorii:

a)categoriile menționate la art. 16 alin. (1) lit. a)-d);

b)activitatea transfrontalieră a grupului, excluzând activitățile grupului derulate între statele membre participante, astfel cum sunt menționate la art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010.

(2)Fiecare categorie constă în indicatori cuantificabili ponderați în mod egal. Pentru categoriile menționate la alin. (1) lit. a), indicatorii sunt aceiași ca și indicatorii corespunzători stabiliți în temeiul art. 16 alin. (1).

14.La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 18

(1)Subcategoriei celei mai joase i se alocă un amortizor G-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, urmând ca cerința amortizorului alocat pentru celelalte subcategorii să crească în mod gradual, în trepte de cel puțin 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

15.La articolul 18, alineatul (2) se abrogă.

16.Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 19

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, utilizând subcategoriile și scorurile-limită menționate la art. 18 din prezentul regulament și fără a aduce atingere prevederilor art. 15, 17 și 18 din prezentul regulament, Comitetul poate, în baza derulării unui proces solid de evaluare:

a)să realoce o instituție de tip G-SII dintr-o subcategorie inferioară într-o subcategorie superioară;

b)să aloce o entitate prevăzută la art. 15, care are un scor global inferior scorului-limită al subcategoriei celei mai joase, în respectiva subcategorie sau într-o subcategorie superioară, considerând-o astfel instituție de tip G-SII;

c)pe baza scorului global suplimentar menționat la art. 16^1 alin. (1), să realoce o instituție de tip G-SII dintr-o subcategorie superioară într-o subcategorie inferioară, cu luarea în considerare a mecanismului unic de rezoluție.

17.La articolul 20, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Articolul 20

(1)Comitetul transmite CERS și anunță, prin publicare pe site-ul propriu, numele instituțiilor identificate drept instituții de tip G-SII, precum și subcategoria în care fiecare dintre aceste instituții este alocată. Notificarea conține toate motivele pentru care s-a desfășurat un proces de evaluare în conformitate cu art. 19 sau, după caz, motivele pentru care nu s-a desfășurat un proces de evaluare.

(2)Comitetul revizuiește anual instituțiile de tip G-SII identificate, precum și alocarea acestor instituții în subcategoriile respective și comunică rezultatul către instituțiile vizate și CERS.

18.La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2)O instituție de tip O-SII este fie o instituție, fie un grup a cărui întreprindere-mamă este o instituție-mamă din UE, o societate financiară holding-mamă din UE, o societate financiară holding mixtă-mamă din UE, o instituție-mamă din România, o societate financiară holding-mamă din România, o societate financiară holding mixtă-mamă din România.

19.Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 23

(1)În baza criteriilor de identificare a instituțiilor de tip O-SII, Comitetul poate recomanda autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială să impună instituțiilor de tip O-SII menținerea unui amortizor cu un nivel mai mic sau egal cu 3% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Recomandarea Comitetului conține, totodată, și nivelul de aplicare al fiecărui amortizor, respectiv pe bază consolidată, subconsolidată sau individuală, după caz.

(2)După adoptarea unei recomandări pentru prima dată sau după revizuirea unei recomandări privind impunerea unui amortizor O-SII, dar cu o lună înainte de publicarea recomandării pe site-ul propriu, Comitetul transmite o notificare CERS, în conformitate cu prevederile art. 23^2 alin. (3), și așteaptă opinii în termen de o lună de la această dată.

(3)Până la expirarea termenului de o lună, recomandarea nu produce efecte.

(4)În măsura în care în termen de o lună nu se primesc opinii sau opiniile primite în termenul de o lună nu modifică pe fond recomandarea Comitetului, aceasta se consideră emisă și produce efecte de la data expirării termenului de o lună. Comitetul informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la expirarea termenului și transmite acestora textul final al recomandării.

(5)În cazul în care opiniile primite în termenul de o lună exprimă dezacordul de fond cu recomandarea Comitetului, acesta reanalizează propunerea, cu luarea în considerare a argumentelor prezentate de respectivele autorități. În urma analizei, Comitetul poate decide neaplicarea recomandării, caz în care se consideră că aceasta nu a fost emisă, sau poate decide aplicarea recomandării. Comitetul informează în mod corespunzător autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

20.După articolul 23 se introduc trei noi articole, articolele 23^1-23^3, cu următorul cuprins:

Articolul 23^1

(1)Sub rezerva autorizării de către Comisia Europeană (denumită în continuare Comisia), survenită ca urmare a notificării CERS potrivit alin. (2), Comitetul poate recomanda autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială să impună instituțiilor de tip O-SII menținerea unui amortizor mai mare de 3% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Recomandarea Comitetului conține, totodată, și nivelul de aplicare al fiecărui amortizor, respectiv pe bază consolidată, subconsolidată sau individuală, după caz.

(2)După adoptarea unei recomandări pentru prima dată sau după revizuirea unei recomandări privind impunerea unui amortizor O-SII potrivit alin. (1), dar cu 3 luni înainte de publicarea recomandării pe site-ul propriu, Comitetul transmite o notificare CERS, în conformitate cu prevederile art. 23^2 alin. (3), prin care solicită autorizația Comisiei, și așteaptă răspuns în termen de 3 luni de la această dată.

(3)Recomandarea Comitetului privind impunerea unui amortizor mai mare de 3%, adoptată potrivit alin. (1), nu produce efecte până la primirea unui răspuns din partea Comisiei.

(4)Recomandarea prevăzută la alin. (1) se consideră emisă și produce efecte ulterior adoptării de către Comisie a unui act prin care autorizează Comitetul să adopte măsura propusă.

(5)Comitetul informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la actul de autorizare adoptat de Comisie și transmite acestora textul final al recomandării.

(6)În situația în care, prin răspunsul Comisiei, aceasta nu autorizează Comitetul să adopte măsura propusă, Comitetul respectă decizia, caz în care recomandarea acestuia se consideră că nu a fost emisă. Comitetul informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la răspunsul Comisiei și la faptul că recomandarea nu se consideră emisă.

(7)În cazul în care, în termenul de 3 luni prevăzut la art. 131 alin. (5a) teza finală din Directiva 2013/36/UE, nu se primește un răspuns din partea Comisiei, recomandarea Comitetului nu se consideră emisă. Comitetul informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la expirarea termenului și la faptul că recomandarea nu se consideră emisă.

Articolul 23^2

(1)Pentru fundamentarea recomandării privind amortizorul O-SII, Comitetul are în vedere faptul că amortizorul O-SII nu trebuie să determine efecte negative disproporționate asupra sistemului financiar în ansamblu sau asupra unor părți ale acestuia în alte state membre sau în UE în ansamblu, formând sau creând un obstacol pentru funcționarea pieței unice europene.

(2)În procesul de stabilire a ratei amortizorului O-SII pe care Comitetul o recomandă, acesta are în vedere că, în cazul în care o instituție de tip O-SII este o filială fie a unei instituții de tip GSII, fie a unei instituții de tip O-SII care este fie o instituție, fie un grup a cărui întreprindere-mamă este o instituție-mamă din UE și face obiectul unui amortizor O-SII pe o bază consolidată, rata amortizorul O-SII pe care o recomandă și care se aplică la nivel individual sau subconsolidat nu depășește valoarea mai mică dintre următoarele:

a)suma între valoarea cea mai mare dintre rata amortizorului G-SII sau O-SII aplicabilă grupului la nivel consolidat și 1% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; șib) 3% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau rata a cărei aplicare pentru grup la nivel consolidat a fost recomandată de Comitet, potrivit art. 23^1 alin. (1) din prezentul regulament, și autorizată de Comisie, în conformitate cu art. 23^1 alin. (4) din prezentul regulament.

(3)Notificările de la art. 23 alin. (2) și de la art. 23^1 alin. (2) descriu în detaliu:

a)motivele pentru care se consideră că amortizorul O-SII poate fi eficace și adecvat pentru atenuarea riscului;

b)o evaluare, pe baza informațiilor aflate la dispoziția Comitetului, a posibilului impact pozitiv sau negativ manifestat de amortizorul O-SII pe piața unică europeană;

c)ratele amortizorului O-SII și nivelul la care urmează a fi aplicată fiecare rată, stabilite și recomandate de Comitet.

(4)Publicarea recomandării în condițiile art. 10 alin. (3) din Lege se face în termen de 3 zile de la data la care recomandarea produce efecte.

(5)Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituțiilor de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

(6)Comitetul revizuiește amortizorul O-SII cel puțin anual.

Articolul 23^3

În cazul în care suma dintre rata amortizorului OSII sau rata amortizorului G-SII și rata amortizorului de capital pentru riscul sistemic, astfel cum este calculată potrivit art. 27, 32 sau 33, este mai mare de 5%, se aplică procedura stabilită la art. 23^1.

21.La articolul 24, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Articolul 24

(1)Comitetul transmite CERS numele instituțiilor identificate drept instituții de tip O-SII.

(2)Comitetul revizuiește anual instituțiile de tip O-SII identificate și comunică rezultatul către instituțiile vizate și CERS. Totodată, Comitetul comunică ABE scorurile tuturor instituțiilor identificate drept O-SII, precum și valorile indicatorilor pentru respectivele instituții.

22.Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 25

(1)În scopul prevenirii și diminuării riscurilor sistemice sau macroprudențiale care nu fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013 sau ale cap. III și IV din prezentul regulament, în sensul de risc de perturbare a sistemului financiar, care ar putea avea consecințe negative la nivelul sistemului financiar și la nivelul economiei reale, Comitetul poate recomanda aplicarea unui amortizor de capital pentru riscul sistemic la nivelul întregului sector financiar sau numai pentru unul sau mai multe subseturi ale acestuia, la nivelul tuturor expunerilor sau numai pentru un subset de expuneri, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1).

(2)În scopul alin. (1), Comitetul identifică expunerile și subseturile de instituții cărora li se aplică amortizorul de capital pentru riscul sistemic și stabilește rata aplicabilă a acestuia.

23.Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 26

(1)În sensul art. 25, Comitetul poate recomanda aplicarea amortizorului de capital pentru riscul sistemic oricărora dintre următoarele expuneri sau seturi de expuneri:

a)tuturor expunerilor localizate în România;

b)următoarelor expuneri sectoriale localizate în România:

(i)tuturor expunerilor de tip retail față de persoane fizice care sunt garantate cu bunuri imobile locative;

(ii)tuturor expunerilor față de persoane juridice care sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile comerciale;

(iii)tuturor expunerilor față de persoane juridice în afara celor menționate la pct. (ii);

(iv)tuturor expunerilor față de persoane fizice în afara celor menționate la pct. (i);

c)tuturor expunerilor localizate în alte state membre, sub rezerva art. 33 și 33^1;

d)expunerilor sectoriale, astfel cum sunt identificate la lit. b), localizate în alte state membre, numai pentru a permite recunoașterea unei rate a amortizorului stabilite de alt stat membru în conformitate cu art. 35;

e)expunerilor localizate în state terțe;

f)subseturilor oricăreia dintre categoriile de expuneri sectoriale identificate la lit. b).

(2)Comitetul poate recomanda menținerea amortizorului de capital pentru riscul sistemic pe bază individuală, subconsolidată și consolidată, după caz.

(3)Comitetul poate recomanda autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială să impună amortizorul de capital pentru riscul sistemic tuturor expunerilor sau unui subset de expuneri, astfel cum este menționat la alin. (1), tuturor instituțiilor sau uneia ori mai multor subseturi de instituții. De asemenea, Comitetul poate recomanda rate diferite ale amortizorului de capital pentru riscul sistemic pentru diferite subseturi de instituții și de expuneri.

(4)Pentru scopurile calculării valorii cumulate a amortizorului de capital pentru riscul sistemic pe care instituția trebuie să o mențină, potrivit recomandării emise conform alin. (3), Comitetul stabilește rata amortizorului aplicabilă cuantumului total al expunerii la risc, precum și, după caz, subsetul de expuneri pentru care a decis să recomande o rată a amortizorului și respectiva rată aplicabilă cuantumului expunerii la risc a subsetului de expuneri.

(5)Comitetul poate recomanda aplicarea amortizorului de capital pentru riscul sistemic în trepte de ajustare de 0,5 puncte procentuale sau multipli ai acestora.

(6)Comitetul nu poate recomanda autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială să impună amortizorul de capital pentru riscul sistemic pentru a trata riscuri acoperite prin amortizorul anticiclic de capital, amortizorul G-SII sau amortizorul O-SII.

(7)Atunci când decide să recomande autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială impunerea amortizorului de capital pentru riscul sistemic, Comitetul are în vedere următoarele:

a)amortizorul de capital pentru riscul sistemic trebuie să nu inducă efecte negative disproporționate asupra unor părți sau asupra întregului sistem financiar la nivelul altor state membre sau la nivelul UE și să nu constituie sau să creeze un obstacol pentru funcționarea corespunzătoare a pieței unice europene;

b)amortizorul de capital pentru riscul sistemic trebuie să fie revizuit de către Comitet cel puțin o dată la doi ani;

c)amortizorul de capital pentru riscul sistemic nu trebuie să fie utilizat pentru a trata riscuri acoperite prin amortizorul anticiclic de capital, amortizorul G-SII sau amortizorul O-SII.

24.După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:

Articolul 26^1

(1)Înainte de publicarea anunțului prevăzut la art. 34, Comitetul transmite o notificare CERS.

(2)În cazul în care o instituție din România căreia i se aplică una sau mai multe rate ale amortizorului de capital pentru riscul sistemic este o filială a cărei societate-mamă este stabilită întrun alt stat membru, Comitetul transmite o notificare și autorităților statului membru în cauză, odată cu notificarea prevăzută la alin. (1).

(3)În cazul în care cerința amortizorului de capital pentru riscul sistemic se aplică expunerilor situate în state terțe, Comitetul transmite o notificare CERS, în vederea transmiterii acesteia către autoritățile de supraveghere din respectivele state terțe.

(4)Notificările prevăzute la alin. (1)-(3) includ descrierea în detaliu a următoarelor elemente:

a)riscul sistemic sau macroprudențial manifestat la nivel național;

b)motivele pentru care dimensiunea riscurilor sistemice sau macroprudențiale prezintă o amenințare la adresa stabilității financiare la nivel național, justificând nivelul cerinței privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic;

c)motivele pentru care amortizorul de capital pentru riscul sistemic recomandat este considerat eficient și adecvat pentru diminuarea intensității riscului;

d)o evaluare, în baza informațiilor disponibile la nivelul Comitetului, a potențialului impact de natură pozitivă sau negativă manifestat de amortizorul de capital pentru riscul sistemic pe piața unică europeană;

e)rata sau ratele amortizorului de capital pentru riscul sistemic stabilite de Comitet, pe care a decis să le recomande, expunerile cărora li se aplică aceste rate, precum și instituțiile care fac obiectul ratelor respective;

f)în cazul în care rata amortizorului de capital pentru riscul sistemic se aplică tuturor expunerilor, o justificare a motivului pentru care Comitetul consideră că acesta nu constituie o duplicare a funcționării amortizorului O-SII.

(5)În cazul în care decizia privind stabilirea ratei amortizorului de capital pentru riscul sistemic conduce la o scădere a ratei amortizorului stabilite anterior sau la menținerea ei la același nivel, Comitetul aplică numai prevederile prezentului articol.

25.Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 27

(1)În cazul în care Comitetul recomandă pentru prima dată sau revizuiește o recomandare privind impunerea uneia sau a mai multor cerințe privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic pentru un set sau subset de expuneri, care conduc la o rată combinată a cerinței privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic de până la 3% inclusiv, pentru fiecare dintre seturile sau subseturile respective de expuneri, Comitetul transmite o notificare CERS, potrivit prevederilor art. 26^1, cu o lună înainte de publicarea anunțului prevăzut la art. 34 și așteaptă opinii în termen de o lună de la această dată.

(2)În sensul alin. (1), recunoașterea de către Comitet a unei rate a amortizorului de capital pentru riscul sistemic potrivit prevederilor art. 35 nu este inclusă în calculul pragului de 3%.

(3)Până la expirarea termenului de o lună prevăzut la alin. (1), recomandarea nu produce efecte.

(4)În cazul în care, ca urmare a notificării de către CERS a Comisiei, a ABE, a autorităților competente și a autorităților desemnate ale statelor membre în cauză, în termen de o lună nu se primesc opinii sau opiniile primite nu modifică pe fond recomandarea Comitetului, aceasta se consideră emisă și produce efecte de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1). Comitetul informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) și transmite acestora textul final al recomandării.

(5)În cazul în care opiniile primite în termenul de o lună, ca urmare a notificării de către CERS a Comisiei, a ABE, a autorităților competente și a autorităților desemnate ale statelor membre în cauză, exprimă dezacordul de fond cu recomandarea Comitetului, acesta reanalizează propunerea, cu luarea în considerare a argumentelor prezentate de respectivele autorități. În urma analizei, Comitetul poate decide neaplicarea recomandării, caz în care se consideră că aceasta nu a fost emisă sau poate decide aplicarea recomandării. Comitetul informează în mod corespunzător autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

26.Articolele28-31 seabrogă.

27.Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 32

(1)Fără a aduce atingere alin. (2), în situația în care Comitetul recomandă impunerea pentru prima dată sau revizuiește o recomandare privind impunerea uneia sau a mai multor cerințe privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic pentru un set sau subset de expuneri, care conduc la o rată combinată a cerinței privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic între 3% și 5%, inclusiv, pentru oricare dintre seturile sau subseturile respective de expuneri, Comitetul solicită opinia Comisiei, în notificarea transmisă către CERS potrivit art. 26^1, cu o lună înainte de publicarea anunțului prevăzut la art. 34, și așteaptă opinii în termen de o lună de la data notificării CERS.

(2)Până la primirea unei opinii din partea Comisiei, în termenul de o lună prevăzut la art. 133 alin. (11) teza I din Directiva 2013/36/UE, recomandarea nu produce efecte.

(3)Recomandarea se consideră emisă și produce efecte ulterior primirii opiniei favorabile din partea Comisiei. Comitetul informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la opinia favorabilă primită din partea Comisiei și transmite acestora textul final al recomandării.

(4)În situația în care Comisia emite o opinie negativă, Comitetul respectă opinia, caz în care recomandarea Comitetului se consideră că nu a fost emisă, sau prezintă Comisiei motivele pentru care nu se conformează. Comitetul informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la decizia sa în legătură cu opinia Comisiei și transmite acestora, dacă este cazul, textul final al recomandării.

(5)În cazul în care în termenul de o lună prevăzut la alin. (2) nu se primește o opinie din partea Comisiei, recomandarea Comitetului se consideră emisă. Comitetul informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la expirarea termenului și transmite acestora textul final al recomandării.

(6)În cazul în care o instituție din România, căreia i se aplică rata/ratele recomandată/recomandate de Comitet potrivit alin. (1), este o filială a cărei societate-mamă este stabilită întrun alt stat membru, Comitetul solicită, în notificarea transmisă potrivit art. 26^1, o recomandare din partea Comisiei și a CERS.

(7)Până la primirea unei recomandări din partea Comisiei și CERS, în termenul de 6 săptămâni prevăzut la art. 133 alin. (11) teza a IV-a din Directiva 2013/36/UE, recomandarea Comitetului prevăzută la alin. (6) nu produce efecte.

(8)Cu excepția situației prevăzute la alin. (10), recomandarea Comitetului prevăzută la alin. (6) se consideră emisă și produce efecte numai după primirea recomandării din partea Comisiei și, respectiv, CERS. Comitetul informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la recomandarea primită din partea Comisiei și, respectiv, CERS și transmite acestora textul final al recomandării.

(9)În cazul în care Comitetul și autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea desemnată din statul membru respectiv nu sunt de acord cu privire la rata/ratele recomandată/ recomandate de Comitet potrivit alin. (1), iar recomandarea este negativă atât din partea Comisiei, cât și din partea CERS, Comitetul poate sesiza ABE în vederea unei medieri obligatorii, în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei.

(10)În cazul prevăzut la alin. (9), recomandarea Comitetului privind impunerea unui amortizor de capital pentru riscul sistemic pentru expunerile în cauză nu produce efecte până la luarea unei decizii de către ABE. Comitetul respectă decizia adoptată de ABE.

(11)În cazul în care decizia ABE modifică recomandarea Comitetului, acesta informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la decizia ABE și la faptul că recomandarea nu se consideră emisă.

(12)În cazul în care decizia ABE nu modifică recomandarea Comitetului, acesta informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la decizia ABE și transmite acestora textul final al recomandării.

28.Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 33

(1)În situația în care Comitetul recomandă pentru prima dată sau revizuiește o recomandare privind impunerea uneia sau a mai multor cerințe de menținere a unui amortizor de capital pentru riscul sistemic pentru un set sau subset de expuneri, care conduc la o rată combinată a cerinței privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic de peste 5% pentru oricare dintre seturile sau subseturile respective de expuneri, Comitetul solicită autorizația Comisiei în notificarea transmisă către CERS, potrivit art. 26^1, cu 3 luni înainte de publicarea anunțului prevăzut la art. 34, și așteaptă răspuns în termen de 3 luni de la data notificării CERS.

(2)Recomandarea Comitetului adoptată pentru prima dată sau revizuirea unei recomandări emise conform prevederilor alin. (1) nu produce efecte până la primirea unei autorizări din partea Comisiei.

(3)Recomandarea prevăzută la alin. (1) se consideră emisă și produce efecte ulterior adoptării de către Comisie a unui act prin care autorizează Comitetul să adopte măsura propusă. Comitetul informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la actul de autorizare adoptat de Comisie și transmite acestora textul final al recomandării.

(4)În situația în care, prin răspunsul Comisiei, aceasta nu autorizează Comitetul să adopte măsura propusă, Comitetul respectă decizia, caz în care recomandarea Comitetului se consideră că nu a fost emisă. Comitetul informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la răspunsul Comisiei și la faptul că recomandarea nu se consideră emisă.

(5)În măsura în care, în termenul de 3 luni prevăzut la art. 133 alin. (12) teza finală din Directiva 2013/36/UE, nu se primește un răspuns din partea Comisiei, recomandarea Comitetului nu se consideră emisă. Comitetul informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la expirarea termenului și la faptul că recomandarea nu se consideră emisă.

29.După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:

Articolul 33^1

În situația în care Comitetul recomandă aplicarea amortizorului de capital pentru riscul sistemic pentru expunerile situate în alte state membre, atunci Comitetul trebuie să recomande aceeași rată pentru toate expunerile localizate în toate statele membre ale UE, care fac obiectul amortizorului respectiv, cu excepția cazului în care amortizorul este stabilit pentru a recunoaște rata amortizorului de capital pentru riscul sistemic, potrivit prevederilor art. 35.

30.Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 34

(1)Comitetul anunță, prin publicare pe site-ul propriu, una sau mai multe rate ale amortizorului de capital pentru riscul sistemic recomandate de acesta în baza prevederilor prezentului capitol.

(2)Anunțul include cel puțin următoarele informații:

a)nivelul recomandat al ratei/ratelor amortizorului de capital pentru riscul sistemic;

b)instituțiile care fac obiectul cerinței de constituire a amortizorului;

c)expunerile cărora li se aplică rata sau ratele amortizorului de capital pentru riscul sistemic;

d)o justificare pentru cerința privind amortizorul respectiv;

e)data de la care recomandă ca instituțiile să aplice nivelul stabilit sau restabilit al amortizorului respectiv; și f) numele țărilor în care expunerile situate în respectivele țări sunt recunoscute în cadrul amortizorului de capital pentru riscul sistemic.

(3)Fără a aduce atingere alin. (1) și (2), Comitetul nu include în cadrul anunțului informația solicitată la alin. (2) lit. d) în condițiile în care justificarea în cauză ar putea afecta stabilitatea financiară.

(4)Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituțiilor de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

31.La articolul 35, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Articolul 35

(1)Comitetul poate recunoaște o rată a amortizorului de capital pentru riscul sistemic stabilită în mod similar celor prevăzute în secțiunea 1 din prezentul capitol de o autoritate desemnată sau, după caz, de o autoritate competentă din alt stat membru și poate recomanda autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială să o impună instituțiilor, persoane juridice române, pentru expuneri pe care acestea le înregistrează în statul membru respectiv.

(2)În cazul în care decide să recunoască o rată a amortizorului de capital pentru riscul sistemic stabilită în alt stat membru, Comitetul emite o recomandare adresată autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială de impunere a amortizorului recunoscut în termen de 3 luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a recomandării CERS către statele membre privind recunoașterea respectivei rate sau în termenul prevăzut în recomandarea CERS.

32.La articolul 35, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

(3^1)În cazul în care Comitetul adoptă decizia prevăzută la alin. (1), respectivul amortizor de capital pentru riscul sistemic poate fi cumulat cu amortizorul de capital pentru riscul sistemic aplicat în conformitate cu art. 25, cu condiția ca amortizoarele să abordeze aspecte diferite ale riscului sistemic. În cazul în care amortizoarele abordează aceleași aspecte ale riscului sistemic, se aplică numai amortizorul cu rata cea mai ridicată pentru expunerile localizate în statele membre respective.

33.La articolul 35, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(4)În termen de cel mult o lună de la data impunerii ratei amortizorului de capital pentru riscul sistemic de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială, Comitetul transmite o notificare CERS. Data impunerii este data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actului prin care se impune amortizorul.

(5)Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituțiilor de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

34.Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 40

(1)Comitetul solicită autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială ca, în cazul în care decid să adopte recomandările emise de acesta în conformitate cu prezentul regulament, să informeze Comitetul cu privire la măsurile adoptate.

(2)În cazul în care autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială decid să adopte recomandările emise de Comitet, acesta solicită din partea autorităților o informare cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actului prin care măsurile recomandate de acesta au fost impuse instituțiilor de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

(3)Comitetul solicită autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială ca, în situația în care decid să nu adopte recomandările emise de acesta în conformitate cu prezentul regulament, să informeze Comitetul și să îi transmită fundamentarea pentru decizia adoptată.

35.După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu următorul cuprins:

Articolul 40^1

Comitetul are în vedere ghidurile și recomandările emise de Autoritatea Bancară Europeană în materia amortizoarelor de capital, în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.

Articolul II

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul regulament transpune prevederi din Directiva 2019/878 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 7 iunie 2019.

Președintele Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială,

Mugur Constantin Isărescu

București, 18 decembrie 2020.

Nr. 1.