Ordin nr. 71 din 18 decembrie 2009

Având în vedere dispoziţiile art. 126, 278, 384, 385 şi ale art. 421 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 29/10/2009 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 3

Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Consiliului

de administraţie

al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Preşedintele Comisiei Naţionale

a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

Anexa

REGULAMENT Nr. 29/10/2009

pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

Articolul unic

Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 şi 1.033 bis din 27 decembrie 2006, se completează după cum urmează:

–La articolul 4, după alineatul (5) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5^1)-(5^5), cu următorul cuprins:

(5^1)Instituţiile care determină valoarea ponderată la risc a expunerilor potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie, până la data de 31 decembrie 2011, să dispună de fonduri proprii care vor fi în permanenţă cel puţin egale cu nivelul indicat în alin. (5^3) sau, dacă este cazul, în alin. (5^4).

(5^2)Instituţiile care utilizează abordarea avansată de evaluare pentru determinarea cerinţei de capital pentru riscul operaţional trebuie, până la data de 31 decembrie 2011, să dispună de fonduri proprii cel puţin egale cu nivelul indicat în alin. (5^3) sau, dacă este cazul, în alin. (5^4).

(5^3)Nivelul la care se face referire în alin. (5^1) şi (5^2) este de 80% din nivelul minim total al fondurilor proprii de care instituţia ar fi trebuit să dispună în conformitate cu:

a)art. 3 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul instituţiilor de credit;

b)art. 8-12 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004, în cazul societăţilor de servicii de investiţii financiare.

(5^4)Cu aprobarea autorităţii competente, pentru instituţiile indicate la alin. (5^5), nivelul la care se face referire în alin. (5^1) şi (5^2) poate fi de 80% din nivelul minim total al fondurilor proprii de care acele instituţii ar fi trebuit să dispună prin aplicarea Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu completările ulterioare, secţiunii 1 sau secţiunii a 2-a, respectiv secţiunii a 3-a din capitolul II al Regulamentului BNR-CNVM nr. 24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional şi Regulamentului BNR-CNVM nr. 22/27/2006, în forma în care acestea erau aplicabile anterior datei de 1 ianuarie 2011.

(5^5)Instituţiile pot aplica alin. (5^4) doar dacă au început să utilizeze abordarea bazată pe modele interne de rating sau abordarea avansată de evaluare pentru determinarea cerinţelor de capital la data sau ulterior datei de 1 ianuarie 2010.